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书籍名称:金融计算与建模:理论、算法与SAS程序
出版社:清华大学出版社
作者: 朱世武
出版时间:2007-8
语种: 简体中文
页数: 415
印刷日期:2008-10
开本: 胶板纸
纸张:415 I S B N: 9787302156659
装订: 平装

简介

全书分为4大模块:1-9章为金融学基础指标计算模块;10-12章为股票定价模块;13-18章为风险度量模块;19-23章为固定收益定价模块。每一模块的内容一般由三部分组成:金融理论与模型、算法实现及计算程序。其中,算法实现与计算程序全部以中国金融市场的实际问题为应用背景而设计。本书不仅展现了应用SAS软件的技术,同时也会使读者对相关的金融专题有一个彻底的了解,以使读者的知识水平在金融理论、实务和统计模型的基础上,更深入到如何实现和应用。   本书以解决金融研究和实际问题为出发点,并不仅仅以教学为目的,给出的许多算法和实现程序具有很高的应用和参考价值;每章的计算程序精心设计,思路清晰,许多语句都加上了注释,为阅读和理解本书内容提供了可靠的保证。本书为读者在今后学习和实际工作提供了大量的可参考程序,并可以作为有关SAS编程技术和金融计算的工具书使用。   本书适合多层次人员阅读,如金融、数学和统计学等专业的本科生、研究生及有关部门的专业人员。 作者简介 朱世武,数量经济专业博士、金融工程专业博士后。清华大学经济管理学院金融系副教授,金融量化分析与计算专业委员会副秘书长,中国金融学会金融工程专业委员会委员。研究领域为固定收益、风险管理、金融计算与建模、金融数据库。讲授过的课程有金融数据库、金融统计学、实证金融学、SAS编程技术,以及数据、模型与决策。主持或参与16项科研项目。在国内外学术期刊上发表论文40余篇。著有《SAS编程序技术与金融数据处理》、《基于SAS的金融计算》。

目录

    第1章 本书金融数据介绍
     1.1 创建SAS逻辑库ResDat 
     1.2 股票类样本数据
     1.3 固定收益类样本数据
     习题
    第2章 股票收益计算
     2.1 收益定义与加总
      2.1.1 收益定义
      2.1.2 收益加总
     2.2 单个股票收益计算
      2.2.1 创建单期收益计算环境
      2.2.2 年收益计算
      2.2.3 季收益计算
      2.2.4 月收益计算
      2.2.5 周收益计算