中国科学软件网-首页
Microfit V 5.0——经济计量分析软件
Microfit 是用于计量经济模型建立.程序是由剑桥大学的经济学者Dr. Hashem Pesaran和Dr. Bahram Pesaran所设计,新增的数据分析功能,可以预估设计高等的单变异数(Univariate)及多变异数 (multivariate)时间序列的模型.
 Microfit的使用手册包含了76个教学范例,使用25种不同的财务及经济数据 .Microfit 是交谈式, 选单驱动的评估预测软件. 非常适合企业,银行,教学及研究使用.
Microfit 5.0 is an interactive, menu-driven program with a host of facilities for estimating, hypothesis testing, forecasting, data processing, file management, and graphic display. These features make Microfit 5.0 one of the most powerful menu-driven time-series econometric packages currently available. It is a major advance over Microfit 4.0 and offers a unique built-in interactive, searchable econometric text. It provides users with technical, functional and tutorial help throughout the package, and can be used at different levels of technical sophistication.

Microfit 5.0 is suitable for classroom teaching of undergraduate and postgraduate courses in applied econometrics. For experienced users of econometric programs, it offers a variety of univariate methods, multivariate techniques for cointegration, principal components, canonical correlations and multivariate volatility modelling, and provides a large number of diagnostic and non-nested tests not readily available on other packages. The interaction of excellent graphics and estimation capabilities in Microfit 5.0 allows important econometric research to be carried out in a matter of days rather than weeks.

System Requirements

*Microsoft® Windows® 2000, XP or Vista
*1 GB RAM
*Minimum 45 MB free hard disk space
*Internet access for software activation
*Microsoft mouse or compatible (optional)
*A printer for producing hard copies of graphs and regression results (optional)
*Adobe® Reader® 6 or later required to access the help files

New Features in Microfit 5.0
*Can run regressions using up to 102 regressors and allows 5,000,000 observation data points
*Much enhanced graphic module allows numerous graph types and an unrestricted number of plots per screen
*Time series dimension of observations can be adjusted dynamically
*Allows Excel files to be imported and exported
*Additional root unit tests such as Phillips-Perron, ADF-GLS, ADF-WS, and ADF-MAX
*Analysis of cointegrating models, with and without weakly exogenous variables (VARX and VECMX models), essential for modelling of small open economies
*Forecasting, impulse response analysis, persistence profiles and error variance decomposition for VARX models
*Principal components and canonical correlation analysis
*Nonparametric density estimation (Gaussian and Epanechnikov kernels with Silverman rule of thumb and least squares cross-validation band widths)
*Bootstrapped critical values for tests of over-identifying restrictions and cointegrated models
*Multivariate GARCH models, allowing estimation with Gaussian and multivariate t-distributed shocks
*Small sample simulation of the critical values of unit root and cointegration tests
*Bootstrapped error bounds for impulse responses, persistence profiles, and error variance decompositions for VAR, VARX, and cointegrated VAR and VARX options
*Most files created using Microfit 4.0 can be used in Microfit 5.0
*Enhanced help files now included within the software package